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Promoción especial evento DKF: Análisis del potencial de toda su base de clientes

¿Conozca el potencial de su base de clientes?

Queremos ser su compañero de viaje, y para ello queremos desarrollar para usted un detallado análisis del potencial de toda su base de clientes. Explore con nosotros las posibilidades de desarrollo de sus clientes y utilice el conocimiento adquirido para mejorar su servicio de asesoramiento de inversión a la vez que las ventas. Si lo desea, también podemos apoyar a sus asesores e inversores con innovadores gráficos dinámicos. Tenemos instrumentos adaptados a cada canal bancario, así, además de los análisis generales de carteras, también disponemos de herramientas para el inversor y soluciones integrales para el asesoramiento de inversión.

El valor añadido la propuesta de tetralog
  • Screening: identificación y cuantificación del potencial de consultoría y rotación de cartera de sus clientes, así como identificación del potencial de diversificación por producto.
  • Alerting: a los asesores de una entidad financiera para posibilitar un acercamiento específico y en el momento oportuno para cada cliente.
  • Targeting: se pueden generar objetivos de venta en base a los datos obtenidos.
  • Tracking: en caso de continuar con el proceso de análisis, es posible realizar un seguimiento cuantitativo de la actividad de asesoramiento y desde el punto de vista de calidad e incluso promover el logro de los objetivos establecidos.
  • Forecasting: los responsables de la toma de decisiones de un banco pueden realizar previsiones de volumen de negocio anual basadas en el análisis cuantitativo de las carteras.
Las únicas entradas que necesitamos para realizar el análisis son:
  • Un identificador por cada cartera
  • ISIN
  • Valor actual de cada posición o su cantidad
  • Clase de riesgo de cada cuenta de valores
  • Importe líquido (cash), si procede

Por defecto calculamos el riesgo, el rendimiento esperado, la ratio de Sharpe y el VaR para cada cartera. Pero también es posible utilizar otros indicadores de riesgo, incluidos los no paramétricos. Adicionalmente podemos proporcionar la distribución de activos de cada cartera. Realizamos un control de idoneidad de cartera desde la perspectiva de la clase de riesgo deseada, comprobando si las cuentas de valores se encuentran en los corredores de riesgo correctos, según las bandas de volatilidad definidas.

Por el contrario, ¿preferiría un viaje a medida? Estaremos encantados de organizarlo junto con usted, analizando y evaluando de manera específica sus necesidades.

Si hemos despertado su interés, por favor no dude en contactar con nosotros y, «prepárese para el lanzamiento».

PD: Nuestras propuestas para un cambio disruptivo en el negocio bancario, así como otras posibilidades de cooperación, por ejemplo, en el contexto de una campaña en medios  relacionada con la afectación del Coronavirus a las Carteras de Inversión, las puede consultar en nuestra página web o en nuestro blog forward-finance.de.

Módulo de Localización

En un diagrama riesgo-rentabilidad, ¿dónde se sitúan mi cartera y sus posiciones? ¿Se encuentra la cartera todavía dentro del corredor de riesgo asignado? ¿Es elevado el valor de su índice de Sharp? El servicio para localización de carteras que ofrece tetralog responde a todas estas importantes preguntas que formulan los inversores.

En base a los valores de precios obtenidos de series cronológicas de al menos 8 años se puede realizar el cálculo de la coordenada riesgo/rendimiento para cualquier cartera. Adicionalmente se pueden mostrar tanto el histórico de precios como la rentabilidad esperada. También se ofrecen alternativas a la volatilidad para medir el riesgo como el Value-At-Risk o la Caída Máxima Histórica (MaxDrawdown).

Módulo de Correlación

La base para el análisis del riesgo y la optimización de la cartera es una precisa matriz de correlación. Proporciona información empírica relativa a la relación de la evolución de precios de los distintos valores que constituyen la cartera. Una alta correlación positiva entre dos valores significa que se comportan de manera muy similar. Una correlación negativa, por otro lado, indica un desempeño opuesto.

En milisegundos, nuestro Módulo de Correlación calcula una matriz de correlación para la cartera en cualquier moneda base empleando ocho o más años de historial de precios.

La matriz de correlación no solo es el punto de partida para futuros cálculos y optimizaciones, sino que también ayuda en las reuniones con clientes. Por ejemplo, en el contexto de la optimización de la cartera, permite ilustrar por qué es preferible un determinado valor del sector automovilístico frente a otro.

Módulo Drawdown

¿Cuál ha sido la máxima caída de mi cartera en los últimos 5 años? ¿Produjo la crisis en Ucrania un impacto negativo en mi cartera? ¿Cuánto ha caído la cotización de Volkswagen con el escándalo del Diesel?

Nuestro módulo Drawdown realiza los cálculos financieros necesarios para responder a todas estas preguntas para cada cartera e instrumento. Hemos construido nuestra herramienta de análisis para que permita simular escenarios históricos.

El módulo Drawdown calcula la pérdida entre un máximo y un mínimo en un período temporal determinado. Esta hubiera sido la mayor pérdida posible durante dicho período: caída acumulada que podría haberse producido en un determinado período si el inversor hubiera comprado en el instante de precio más elevado.

Módulo de Monte Carlo

Ya lo decían Karl Valentin, Mark Twain, Winston Churchill y Kurt Tucholsky: «Los pronósticos no son fáciles, especialmente cuando se refieren al futuro».

En lo relativo al mundo de la inversión, los pronósticos tampoco son especialmente sencillos, pero sí muy relevantes. El inversor quiere saber cómo se desarrollará su inversión en el tiempo. Sin embargo, a la vez, no está permitido publicitar un producto, una cartera o una cartera modelo únicamente en base al rendimiento histórico. Es decir, se hace necesario calcular.

Nuestro módulo de Monte Carlo permite calcular más de 10.000 evoluciones temporales aleatorias y no paramétricas para cualquier cartera o instrumento en pocos segundos. Todas estas “rutas” se muestran dinámica y simultáneamente durante la realización del cálculo, de modo que el inversor puede «ver en acción» el servicio a la vez que se calcula. Finalmente, a través de cuantiles configurables, es posible mostrar la probabilidad de que la inversión se desarrolle dentro de un cierto rango de rentabilidad.

La visualización de la simulación muestra claramente la relevancia del riesgo para las inversiones, a la vez que hace visible la influencia del horizonte temporal de inversión en el rendimiento esperado.

Un sólido enfoque para el asesoramiento de inversión

«¿Se pueden mostrar y evaluar certificados de manera que permitan un análisis y optimización holístico de la cartera?» Este requisito fue incluido cuando adquirieron agree21optifolio, la herramienta de gestión de carteras para los asesores de la asociación cooperativa. Para DZ-Bank, uno de los patrocinadores del proyecto y el segundo mayor emisor de certificados de Alemania, una respuesta convincente a este desafío fue crucial a la hora de adjudicar el proyecto.

Nuestro enfoque fue extender nuestro Tetralog Enhanced Datafeed, denominado TED, mediante una biblioteca de algoritmos para la síntesis de series históricas de precios para los tipos de certificados emitidos por DZ-Bank.

Estudio conceptual que proporciona la respuesta a un problema no resuelto hasta la fecha

Tras intensas conversaciones con nuestros socios del DZ Bank quedó claro que nuestro enfoque – crear una base para la valoración de los certificados mediante síntesis de series temporales – es pionero y precisa de una base empírica. Así, en un estudio de concepto exhaustivo, simulamos diferentes enfoques para determinar empíricamente el mejor método y los parámetros más relevantes a considerar en dicha síntesis.

Una herramienta de asesoramiento con base matemática genera confianza

Con el TED resultante, nuestros clientes tienen ahora una base matemática y su representación visual para argumentar a favor o en contra de un certificado específico a la hora de optimizar su cartera. Donde antes los inversores privados tenían que «confiar ciegamente», nuestra metodología ahora crea seguridad a través de los datos. Ya hemos modelado más de 40 tipos diferentes de certificados, como los convertibles inversos, los certificados de bonos, los certificados de interés fijo y los certificados de rendimiento, utilizando este TED extendido, a la vez que hemos vinculado y sintetizado más de 50.000 productos individuales.

Perspectivas de mercado con portfolioIQ

«¿Cómo mostrar la visión de mercado de Schroders en relación con mi cartera?» Para ello hemos desarrollado portfolioIQ para la gestora de activos Schroders.

Perspectivas de mercado presentadas de forma sencilla e intuitiva

Como gestora de activos global, Schroders publica mensualmente su visión de mercado para las diferentes clases de activos. portfolioIQ permite proyectar estos pronósticos sobre una cartera de valores concreta visualizando cómo cambian las expectativas de riesgo y rentabilidad de la cartera para el escenario descrito en la visión de mercado de Schroders. Así, empleando el pronóstico basado en el Value at Risk se muestra el rendimiento esperado para la cartera según la visión actual del mercado de Schroders.

Gamificación como enfoque para la optimización de la cartera

Pero portfolioIQ tiene mayores capacidaes: también optimiza la cartera de acuerdo con la afinidad al riesgo del inversor y considerando los productos recomendados por Schroders basándose en su visión del mercado. El elemento central de portfolioIQ es el Spider widget inspirado en la idea de gamificación y el control gestual de las pantallas multitáctiles: un gráfico interactivo que hace tangibles en el mundo digital términos como cartera, diversificación, riesgo, o rentabilidad, junto con estudios de mercado.

Mejora de la experiencia de cliente

«¿Qué fondos me convienen y en qué se diferencian? ¿Qué metas son objetivamente realistas para mi inversión?» Union Investment quiere ofrecer a clientes privados la posibilidad de acceder a través de su página Web a las respuestas a tales preguntas sin necesidad de cumplir con los requerimientos reglamentarios en materia de asesoramiento de inversión.

Con esta finalidad hemos desarrollado cuatro diferentes herramientas interactivas, también denominadas calculadoras, especialmente diseñadas para Union Investment. A través de una visualización comprensible para los clientes privados, estos pueden determinar qué tipo de inversor son o saber cómo ha evolucionado el valor de los diferentes fondos.

Las aplicaciones web interactivas facilitan el acceso al «tema tabú» del dinero

La confianza y la trazabilidad son cruciales cuando se trata de dinero. Por otro lado, especialmente en Alemania, el dinero y las inversiones son a menudo temas tabú; muchas personas rehúyen tratar sobre dicho tema. El objetivo de Union Investment era, en consecuencia, ofrecer herramientas de bajo umbral que facilitaran a los clientes privados el acceso al mundo de las finanzas y les proporcionaran información transparente, a la vez que no vinculante. Así, las calculadoras desarrolladas por tetralog están diseñadas de forma comprensible y funcionan en todos los navegadores y dispositivos móviles habituales.

Del backend al frontend: software y visualización juntos

Para Union Investment tenemos un enfoque de «un solo backend»: es decir, la armonización de las fuentes de datos y los algoritmos para todas las herramientas. Esto nos permite garantizar resultados de cálculo uniformes, independientemente de si se accede a una herramienta a través de una campaña de captación de ahorros, a través de una página Web o desde la página web del propio banco Volksbank. El backend se mantiene y amplía constantemente y, en estrecha colaboración con Union Investment. Pero no solo nos movemos en el backend, también en el frontend: para cada aplicación web mostramos los contenidos de forma interactiva para una mayor facilidad de uso.

Plataforma corporativa para asesoramiento de inversión

«Necesitamos una herramienta que permita al asesor de banca privada analizar y refinar las carteras de clientes que tienen un crecimiento orgánico de acuerdo con su perfil y los estudios de mercado del banco». Esta tarea permitió el arranque de nuestra larga trayectoria con Bank Austria. Durante todos estos años, el «Análisis de Calidad de Cartera» desarrollado bajo la denominación «PQA/BestInvest» se ha convertido en la plataforma central y única de asesoría de inversión del banco, proporcionando un asesoramiento integral para todos los segmentos, desde la Banca Privada y Minorista hasta la Banca Corporativa.

Del producto al proceso evolutivo: mejora continua

Se trate de la introducción de una nueva línea de productos o de la ampliación de las funciones existentes: trabajamos en estrecha colaboración con nuestros socios del Bank Austria. En los workshops conjuntos, definimos objetivos, requisitos y soluciones. Durante todo el proceso trabajamos de manera ágil e intentamos optimizar los tiempos de comunicación. Con esta estrategia de «ping-pong» alcanzamos rápidamente excelentes resultados, que, mediante la retroalimentación constante, optimizamos de forma continuada.

Tecnología punta: desde el Spider widget al motor de informes

Nuestro enfoque modular facilita el desarrollo y la modernización de aplicaciones con tecnologías de última generación. Recientemente, por ejemplo, nuestro widget interactivo Spider se integró en PQA/BestInvest para permitir a los asesores minoristas ofrecer asesoramiento cuantitativo a sus clientes basado en el riesgo y el rendimiento. Otro aspecto destacado de la plataforma es el flexible motor de informes, fácil de usar y que puede adaptarse dinámicamente en función de los requisitos.

Asesoramiento optimizado – para asesores y clientes

Ya se trate de perfiles de clientes, de auditoría MiFID, de comparación con carteras de muestra o de optimización de carteras, con PQA/BestInvest el asesor dispone de toda la información necesaria para aconsejar profesionalmente a su cliente, cumplimiento con la normativa reguladora, de manera integral y en concordancia con los estudios de mercado del banco, logrando así una situación ganar-ganar tanto para el banco como para el cliente.